Az AlphaClone nevezetű cég egy nagyon egyszerű alapötletre építve, alacsony költségen dobott piacra egy véleményem szerint megnyerő terméket.

Az amerikai hedge fundok legalábbis a pozícióik egy részét kénytelenek lejelenteni az ottani felügyeleti szervnek, a Securities and Exchange Commission-nak (SEC-nek). Az AlphaClone ezeket a nyilvánosan hozzáférhető adatokat gyűjti össze és bocsátja egy adatbázis formájában az előfizetői rendelkezésére. Az előfizetők az adatbázist felhasználva különböző backtesteket futathatnak, azaz megnézhetik, hogy hogyan teljesített volna a portfoliójuk, ha például a Warren Buffett által legnagyobb arányban birtokolt tíz részvényből vettek volna.
 

A Warren Buffett top tíz (lejelentett) részvényéből álló portfolió konkrétan 141%-kal verte volna az S&P 500-at az elmúlt tíz éve alatt (2010 áprilisáig). Ha meggyőzőek a backtest eredmények, az előfizetők az AlphaClone adatbázisának segítségével a jövőben is lekövethetik kedvenc fund managerük (lejelentett) portfolióját.
 

Az adatbázisban megtalálható többek között a Greenlight Capital (David Einhorn) vagy a Paulson & Co (John Paulson) is.
 

Az adatok nyílván késéssel jelennek meg az adatbázisban, de ez egy value investor esetében, mint például Mr. Buffett, aki akár évtizedekig is birtokolhat egy adott részvényt, nem jelent feltétlenül problémát. Nem minden pozíció van lejelentve, de a cég fennállása óta eddig jól teljesítettek a klón portfoliók.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.